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Log-Optimal Portfolio Selection Strategies with Proportional Transaction Costs

机译：具有比例交易成本的对数最优投资组合选择策略

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Harro Walk;
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年度 2014
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1. Empirical Portfolio Selection Strategies With Proportional Transaction Costs [J] . Gyorfi L., Walk H. Information Theory, IEEE Transactions on . 2012,第10期

机译：具有比例交易成本的经验投资组合选择策略
2. Performance analysis of log-optimal portfolio strategies with transaction costs [J] . Ormos M., Urbán A. Quantitative finance . 2013,第10期

机译：具有交易成本的对数最优投资组合策略的绩效分析
3. Portfolio selection with proportional transaction costs and predictability [J] . Mei Xiaoling, Nogales Francisco J. Journal of banking & finance . 2018,第SEPa期

机译：具有成比例交易成本和可预测性的投资组合选择
4. Optimal Portfolio Selection in a Jump-Diffusion Market with both Fixed and Proportional Transaction Costs [C] . Guohe Deng 2008 International Conference on System Management(2008年系统管理学术研讨会)（2008 CSM）论文集 . 2008

机译：具有固定和比例交易成本的跳跃扩散市场中的最优投资组合选择
5. Continuous-time mean -variance portfolio selection with proportional transaction costs [D] . Xu, Zuoquan 2007

机译：具有连续交易成本的连续时间均方差投资组合选择
6. Lookback Option Pricing with Fixed Proportional Transaction Costs under Fractional Brownian Motion [O] . Jiao-Jiao Sun, Shengwu Zhou, Yan Zhang, 2014

机译：分数布朗运动下具有固定比例交易成本的回顾期权定价
7. Portfolio selection with proportional transaction costs and predictability [O] . Xiaoling Mei, Francisco J. Nogales 2018

机译：投资组合选择以比例交易成本和可预测性

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